境外学者系列讲座第9讲《拔靴滚动因果关系检验研究方法》开讲

学术讲座|境外学者系列讲座第9讲 拔靴滚动因果关系检验研究方法

2023年4月4日（周二）上午10：00，经济与金融学院境外学者系列讲座第9讲在经管506会议室开讲，台湾逢甲大学商学研究所博士、厦门大学金融系博士后，青岛大学特聘教授，博士生导师苏志伟教授应邀为经济与金融学院师生作题为“拔靴滚动因果关系检验研究方法”的专题分享。

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会议伊始，苏教授首先介绍了拔靴滚动因果关系检验研究方法的研究背景。从欧美国家与亚洲国家的货币政策对比切入，探讨货币政策与通货膨胀的因果关系。提出传统的时间序列分析中的因果推断只能判断两个变量间是否存在因果关系，无法分析过程中的波动以及影响的正负效应。拔靴滚动因果关系检验可以完善传统因果推断的缺陷，能够识别子样本在随时间变化过程中的相互影响关系。

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接下来，苏教授对检验方法的运作原理进行了详细解释。在估计统计时从全样本中随机滚动抽取子样本，选取窗口宽度后利用子样本估计全样本，得到每一个时期样本之间因果关系的概率点。

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然后，苏教授介绍了拔靴滚动因果关系检验的具体步骤。第一步进行全样本因果关系检验，得出两变量之间相互影响的因果关系。第二部进行参数稳定性检验，若变量之间不稳定，则进行第三步对子样本进行滚动窗口因果关系检验。

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最后，苏教授采用R和Eviews软件对拔靴滚动因果关系检验研究方法的具体操作过程进行了演示和十分详细的讲解。之后，苏教授对同学们的疑惑做出一一回答，与同学们进行了互动和讨论。本次分享，苏教授将研究方法倾囊相授，使在场师生受益匪浅。非常感谢苏志伟教授给我们带来的精彩分享，期待下次再会！