澳大利亚墨尔本大学钱国骐教授做客“商道论坛第124讲”，探讨Modeling Large-scale Spatio-temporal Data for Forecasting by Error-correction Cointegration and Dimension-reduction

2019年11月26日下午3:00，经济与金融学院“商道论坛第124讲”在经管506多媒体会议室开讲。本次讲座题目为《Modeling Large-scale Spatio-temporal Data for Forecasting by Error-correction Cointegration and Dimension-reduction》，澳大利亚墨尔本大学教授、博士生导师QIAN GUOQI担任主讲嘉宾，苏梽芳副院长主持，经济与金融学院部分师生参加了本次讲座。

讲座一开始，钱教授向大家谈及意大利火山爆发成为当今游客前往观之的特别景象，但其于今年7月份造成意外，致使一名记者死亡。针对这个情况，钱教授向大家阐释了如何将计量经济学中的SSTC VAR模型运用到地质灾害问题（如：火山爆发、泥石流和地震等）当中以获取时空动态数据，并设计出能够推断或预测出地质灾害的预警系统（如：测算塌方概率），这些是其它统计和机器学习目前无法做到的。非平稳向量时间序列的可靠预测是可以实现的，但一个重要的前提是建立一个能够准确描述非平稳向量时空动态的模型。

讲座完毕之后，在场的老师和同学们都积极地与钱教授就该方法的实证研究进行了探讨。虽然该方法目前主要运用在地质灾害的研究上，但未来仍可考虑在其他领域实行，这为同学们的论文写作提供了很好的研究方向和思路，相信在场的同学无不收获颇丰。