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商道论坛第169讲《Time-Varying Parameter Dynamic Factor Models: From Novel Estimation to Macroeconomic Monitoring》开讲

作者: 发布时间:2024-05-31 浏览次数:

经济与金融学院商道论坛于519日上午陈守仁经管大楼506会议室举行。经济与金融学院邀请到厦门大学郑挺国教授就Time-Varying Parameter Dynamic Factor Models: From Novel Estimation to Macroeconomic Monitoring”展开专题分享。

郑挺国,厦门大学邹至庄经济研究院、经济学院统计系和王亚南经济研究院教授、博士生导师,厦门大学南强重点岗位特聘教授,中国数量经济学会常务理事,中国统计教育学会常务理事,国家社科基金重大项目首席专家。研究领域为宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、时间序列分析、大数据方法与应用。先后入选教育部青年长江学者、国家万人计划青年拔尖人才、福建省特支双百计划哲学社会科学领军人才、教育部新世纪优秀人才;在《经济研究》(12篇)、《管理世界》、《中国工业经济》、《经济学(季刊)》、Journal of EconometricsJournal of Business & Economic StatisticsJournal of Economic Dynamics & Control等国内外主流期刊上共发表论文近90篇;主持国家社科基金重大项目1项、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(首席专家)1项、国家自然科学基金项目4项。近五年先后研制科宽宏观经济与金融市场实时监测系统和作为课题组组长研发厦门大学宏观经济研究中心宏观经济实时监测系统

会议伊始,郑挺国教授针对研究方向进行简单介绍,主要归为三大类:首先,关于大型经济系统建模,即复杂经济系统建模,区别于先前基于低维视角上研究的宏观经济研究,倾向于集成不同国家、不同地区等的宏观数据来增加系统延展性;其次,关于宏观经济风险管理,主要从大数据的角度,对宏观经济风险进行识别;最后,关于宏观大数据监测预测,经由文本分析来整理报刊文本、挖掘有用信息,对宏观经济进行及时的监测整理。专题分享内容即新发布的基于高维时变动态因子模型的系统。

专题分享主要从七个方面进行阐述:研究动机、模型介绍、估计方法、模拟研究、高维延展、实证应用和研究结论。郑挺国教授指出,21世纪初以来,动态要素模型已成为大型宏观经济数据集建模方面最重要的进步之一,不仅已成为计量经济学的学术前沿,而且还被广泛应用于各种领域。然而,现有研究仍存在常系数假设不合理等问题,因此需要将模型做进一步扩展。针对于此,郑挺国教授向同学们详细阐释了相关模型的设定、估算过中的挑战以及解决方法。随后,分别围绕主题继续阐述模型的实证过程。最后,郑挺国教授进行结论总结,指出分享的专题中提出了一种精确的联合估计TVP-DFM的方法,并且在实证分析当中,基于模型方法从低维和高维两个角度对中国宏观经济大数据集进行评估,证明了模型和方法在中国实时宏观经济监测中的价值。

讲座尾声,郑挺国教授和参会同学进行了积极互动和讨论,其中就同学提出的如何学习动态因子模型一问题,向同学们解释了现有理论计量的丰富视角,也提出了具体的学术学习方向,使参会同学收获颇丰!


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