11月3日下午，西南交通大学经济管理学院金融系主任魏宇教授应邀做题为 “Forecasting volatility of crude oil markets using high-frequency data: Futher evidence”的学术讲座。经济与金融学院党委书记钟伟丽，副院长林俊国、许培源，金融系主任苏梽芳，以及众多专业教师一同出席。讲座由经济与金融学院院长胡日东主持。

   讲座分为两部分，上半场魏宇教授主要讲解了自己关于原油市场价格波动率预测的研究，下半场讲解了自然基金的申请细则。魏宇教授首先介绍了原油市场价格波动率预测研究的理论意义，以及对于衍生产品定价和构建资产组合的现实意义。魏宇教授详细阐释了从HAR-RV模型到HAR-RV-SJV再到HAR-RV-SJV-D模型等的过程，并通过多种模型信度检验证明了自己模型的优越之处。魏宇教授还展示了自己用高频日内数据对能源期货的滚动预测结果，证明了投资者心理杠杆效应的存在。

   另外，魏宇教授分享了自己多次申请国家自然科学基金的心得，强调了申请书的写作要求。魏宇教授指出，申报项目要“顶天立地”，既要有理论高度和贡献，也要突出实践意义和可行性，尤其要注重夯实科研基础以及科研团队的组建，从而加强项目的可完成度。