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数量经济学前沿专题讲座——函数型数据方法及应用

作者: 发布时间:11-08 浏览次数:


1013-1018日,应经济与金融学院邀请,台湾中兴大学财务金融系教授、中兴大学EMBA上海班创办主任、华侨大学闽江学者陈美源教授在陈守仁经济管理大楼806为经济与金融学院研究生及教师作了主题为“Functional Data Analysis”的前沿专题讲座,讲座由经济与金融学院副院长苏梽芳教授主持。

讲座中,陈美源教授结合了自己研究的课题项目,通过介绍台湾的产学项目,并以高雄市的共享单车、农产品与气候资料以及日内股价资料为例,详细阐述了函数型数据的概念和应用。他认为,函数型数据是近年来的热门研究对象,例如光谱、图像以及股价波动等等,都可以看成是函数型数据。

陈美源教授表示,在实际的研究过程中,为了研究并预测函数型自变量的改变对标量因变量的影响,学者在回归分析中会发现,线性回归模型往往无法有效地刻画函数型数据的尾部特征,此时,需要借助SOFR模型的相关方法、动态更新的函数时间序列预测、FTSAR的时间序列分析以及泛函数线性分位数回归估计。随后,他将这些内容一一展开,深入浅出地向大家进行说明。

讲座上,陈美源教授延续了以往所一贯采取的案例分析的方法,让参加讲座的各位师生对函数型数据的研究与应用都有了一个全面地认识与了解,其精彩、生动的讲座内容引发了在场听众的思考与讨论,其风趣、幽默的讲课风格也赢得了在场听众的阵阵掌声。

陈美源教授就听众的积极提问作出了相应解答,并以自己硕士、博士阶段的求学经历来激励大家努力钻研,多看相关文献与书籍。苏梽芳副院长在讲座结束后,对本次数量经济学前沿专题讲座进行了总结





 

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