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社科院教授沈利生做客经金学院做数量经济学前沿专题讲座

作者: 发布时间:2017-12-01 浏览次数:

    20171130日上午10时,经济与金融学院数量经济学前沿专题讲座在经管806开讲,中国社会科学院教授、华侨大学特聘教授沈利生应邀担任主讲嘉宾,为学院部分研究生做了题为“向量误差修正模型中误差修正系数的符号和大小识别”的专题讲座。

    沈利生教授首先讲解了时间平稳序列、AR(P)模型等预备知识,而后讲解了从自回归分布滞后模型到误差修正模型、两变量的向量误差修正模型、多变量向量误差修正模型(VECM)等精彩的内容。沈利生教授认为,在向量误差修正模型(VECM)中,不能机械得依据“表观误差修正系数”去解释误差修正的方向和修正力度,而是要使用“表观误差修正系数”与协整方程的“协整系数”对应两两相乘,即可得到各变量的“真实误差修正系数”,系数的符号反映了对变量短期变动修正的方向,系数的大小反映了修正力度。最后,沈利生教授结合自己所讲的内容,找了多个实例,展示了向量误差修正模型的实际应用。沈利生教授在作完精彩、生动的讲解之后,还让在座的同学积极发言提问,并对同学们的疑问一一进行了解答。

    本次讲座为同学们提供了一个和经济学专家面对面接触的机会,为大家解决了一些学术上的疑惑。参加讲座的研究生表示在此次讲座中,收获颇丰,不仅学到了前沿的理论知识,而且更加明白了自己仍需努力学习专业知识


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